昨今、様々な業界で世界的に流行しているのが人工知能の活用です。

人工知能は別名AIとも呼ばれています。野村総合研究所は、将来日本人の労働人口の49%が人工知能やロボットにとって変わられるだろうと発表しています。

人工知能の活用はトレードの世界でも行われており、アメリカの大手証券会社のゴールドマンサックスが有名です。2000年の時点ではニューヨーク本社の現物株式取引部門に配属されていたトレーダーは600人いましたが、現在ではたったの2人しかいません。

このように人工知能はトレードの世界でも徐々に使われ始めています。

大手の証券会社がインターネットが流行してからそこまで時間が経っていない段階で多額のマネーを動かすトレードに活かしてていた事は驚きです。

この記事では人工知能の意味や具体的に私たちが人工知能をどのように活かせば良いのかという点を中心に解説いたします。

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人工知能とはそもそも何か?

人工知能という言葉は最近10年ぐらいの間に使われるようになった言葉ですが、その歴史は意外に古いです。大まかな流れは以下の通りです。

人工知能の歴史

1950年 ※チューリングテストの実施 
1956年 人工知能という言葉が初めて使われる
1950年代〜1960年代 第1次人工知能ブーム(主に推論、探索、自然言語の処理が可能になる)
1980年代〜1992年 第2次人工知能ブーム(主に知識表現の技術が向上)
2000年頃から現在まで 第3次人工知能ブーム(機械学習が可能になる)

出典:株式会社野村総合研究所:ICTの進化が雇用と働き方に及ぼす影響に関する調査研究報告書から一部抜粋

※チューリングテストとはある機会が知的(人工知能)であるか判定をするためのテスト

現在の人工知能ブームでは、機械学習が可能になりました。機械学習とは、人工知能が自ら学習し新たな判断基準を設定するディープランニングのことです。

これまでのAIは演算などを得意としていましたが、現在はロボット自身がこれまでの経験から判断できるようになったのです。

このように人工知能は日々進化を続けています。最近将棋の世界でもAIがプロ棋士に勝ったというニュースが話題になっていました。

これらのソフトが強くなったのは、ここ数年の話です。

同級生 相川同級生 相川

人工知能って最近になって生まれたものだと思ったけど以外に歴史は古いんだね。

FXトレーダー川瀬FXトレーダー川瀬

そうだね。人口知能の研究は何度も下火になったことがあるんだよ。

日本でも人工知能やロボットによる取引がトレードに使われるケースが増えている

さて、FXの世界でもゴールドマンサックスのようにトレードにAIやロボットを使うという動きは10年以上前からありました。

実は欧米だけでなく日本でも人工知能を活かしたトレードシステムを構築している会社があります

例えば野村ホールディングスでは2016年からAIを利用し5分先の株価を予想するシステムを導入しています。これらはアルゴリズム取引を行っている機関投資家に提供されています

トレーダー川瀬トレーダー川瀬

こっちにもよこせや!って感じもしますけどね。

アルゴリズム取引とは?

アルゴリズム取引とは、コンピュータシステムが株価や出来高に応じて自動的に株式などの注文のタイミングや取引量を決めてトレードを繰り返す取引のこと。

アルゴリズム取引はすでにFXでも自動売買やシステムトレードという形でリリースされています。AIというよりリピート型注文として人気です。

FXトレーダー川瀬FXトレーダー川瀬

実感としては、裁量トレードをするより自動売買の方が楽です。精神的な疲労がないのもおすすめポイントです。自動売買を知らないなんてもったいない!ETF自動売買取引中!元金30万円の行方は?

アルゴリズムが引き起こす問題もある

FXトレーダー川瀬FXトレーダー川瀬

アルゴリズムが引き起こす問題もあります。もちろんこのことは為替の世界でも起こっています。最近ニュースで「今回の暴落はアルゴリズム取引によるストップロスを巻き込んだことで、さらに下落が進んだ」という記事を多く見かけるようになったね。

アルゴリズム取引が悪い影響を与える例
一時的な大きな下落が起きる
     ↓
これまでは下げ止まる事が多かったが、各証券会社がアルゴリズム取引を行っているため、自動注文や買いポジションの自動ロスカットが発生し、さらに暴落!

 

FXトレーダー川瀬FXトレーダー川瀬

ストップロス注文が決済されると価格はさらに同じ方向に大きく動く性質があるんだよね。

同級生 相川同級生 相川

為替の世界では具体的にどんな事例があったんだ?

FXトレーダー川瀬FXトレーダー川瀬

有名な事例では、2016年10月7日の日本時間朝8時に起きたポンドの誤発注事件かな。
この時ポンドドルは1.26〜1.21へ下落し、ポンド円も131円から123円へ一気に下落したんだ。原因はアジアディーラーによる誤発注だった。
加えてアルゴリズムによる自動取引システムが後を追う形で売り注文を出してさらに下落が進んだんだよね。
ちなみにブラックマンデーもこれが原因だという見方が強い。

1987年に起きたブラックマンデー。1日でNYダウは22.6%の下落率を記録しました。

怖いことに明確な下落理由は今も分かっていません。米国の双子の赤字が原因やプラザ合意後、米国の政策金利が引き上げらる予想があったという意見がありますが、有効打に欠けます。

有力な説は、当時普及しはじめたプログラム取引(AI)が株価の下落に対して、売り注文を発注するシステムになっていたため、理由のわからない売り注文が殺到したとも言われています。

人口知能のトレードは不思議なことではない

AIがトレードをしても何ら不思議はない

最近のアプリはAIが質問に回答するモデルを採用していることも多くなりました。

何度も質問される内容を記憶して、同じ質問に明確に回答するプログラムを組み込んでいるだけです。

同じように飲食店でもAIを使った来店者数を割り出すソフトも実際に販売されています。AIを使うことで無駄な食材の発注を減らし、忙しいときにはバイトを増やしたり、閑散期には人を減らすことで経費削減を狙ったものです。

今までは、社長や店長が肌感覚で仕入れをしていたものをAIを利用することでデータを数値化したのです。

的中率は精度を上げると95%になったという話が話題になりました。(実際に飲食店向けにツールが販売されています)

例えば株の話をすると
  1. 昨年の同日同時期の株価の動き
  2. 先週と同じ日の株価の動き
  3. 数年の日本株の動き
  4. 直近に上場した株の動き
  5. 天気による株価の動きの違い
  6. NYダウの終値との相関性
  7. GOLDなどの相関性のある先物の指標

    ここでアルゴリズムの話をしても仕方がありませんが、このような相場に影響を与えるような要因をプログラムに入力して予想と結果がどれくらい違うのか検証して、精度を上げていきます。

    トレーダー川瀬トレーダー川瀬

    こう考えると、株価も為替相場も上がるか下がるかの二択なので、アルゴリズムの要因を増やしたり、不要なものは削除しながら作成すればさほど難しいものではないでしょう。

    実際に個人がアルゴリズムを作成して販売しています。現在はMT4にEAを載せる形になっていますし、FX会社も自動売買という形で(AIとは少し違いますが)FXトレードを自動化させています。

    トレーダー川瀬トレーダー川瀬

    数年したら車の運転も自動化されるでしょうし、車の運転に比べたらトレードの自動化は難しいものではありません。

    FX会社スマホトレード特徴
    外為オンライン
    まる
    ランキング方式からiサイクル注文を選択可能。
    FXブロードネット
    まる
    ランキング方式から利益が出ているシステムを選択できる
    インヴァスト
    まる
    500以上のストラテジーから選択。ランキング形式も有
    マネースクエア
    まる
    手動型。トラリピプロモデルで自動設定もあり
    アイネット証券
    まる
    ランキング形式から選択可能
    みんなのFX
    まる
    ランキングからストラテジーを選択できる

    【参考:【FX自動売買ランキング】自動売買比較!どんな設定なら儲かる?

    多くの証券会社で使われているのはロボットのトレーダー

    ここ10年、日本の証券会社でもロボットにトレードを任せるというシステムを導入している証券会社は多くあります。

    しかし、それはあくまで人間がエントリーから決済までルールを決めて、ロボットが動いているだけの状態です。したがって、ルールが急に変わる事はありません。

    ドル円相場を例にとって説明します。2015年頃までアベノミクスの影響でドル円がどんどん円安ドル高に進んでいました。この時好成績を残していたAIもありました。

    例えば、ドル円を買って上がったら売却する事を繰り返すロボットのトレーダーですね。

    しかし相場は必ずしも一定に動く訳ではなく、よく動く日、全く動かない日、行って来いになる日があります。

    このような乱高下の相場をAIに覚えさせ、AIに勉強させるのが現時点の課題です。

    ただ、性能の良いAIが一般投資家に開放されるのか?この点には疑問点も残ります。

    証券会社では人工知能をどのように活かしているのか?

    では証券会社では人工知能をどのように活用しているのでしょうか?現状ではトレードそのものではなく、ファンダメンタルやテクニカルの予測などに使っています。

    例えば、各経済指標の分析は人間がやるよりも人工知能のようなロボットがやる方がより細かく分析できます。

    また人工知能は人間よりも客観的な思考で判断をする事ができるので、私たちの普段のトレードを振り返るツールにも使われています。

    FXトレーダー川瀬FXトレーダー川瀬

    膨大な量の分析は人工知能はぴったりですね

    今後も人工知能を使ったツールを提供する会社が増える!

    近い将来、AIを利用したサービスを開始する予定のある証券会社が増えるでしょう。

    また今はサービス予定ではないが、人工知能がさらに発達すれば、その成果がブームになることが予想されます。

    そうなれば一気に人工知能を使ったサービスが増えていきます。そして、ゆうゆくは皆さんが期待する人工知能が自動的にトレードから学び利益を出してくれるようになることぉ期待したいですね。

    トレーダー川瀬トレーダー川瀬

    勝率が本気で高いシステムの利用は、高額のシステム利用料が発生すると思いますが、高確率で勝てるなら全然使いますよね?

    AIトレードに近いものは自動売買

    AIトレードに近いものは自動売買

    自動売買はリピート型注文が多く、何銭上がったら買い、何銭下がったら売りというOCOとIFDone注文の組み合わせを行ってくれます。

    有名どころはiサイクル2取引トラッキングトレードです。

    AIトレードとは少し違いますが、どこのFX会社も先週の収益が高かったシステムをランキング形式で掲載して(自社で作成した自動売買)います。

    相場環境に変化がなければ、そのまま利用すれば勝てる可能性は高いのです。

    インヴァスト証券はシステムトレードを採用していて、個人がランキングに参加可能なシステムを採用しています。

    優秀なシステムトレーダーには賞品を出す形を取っていて『俺のシストレ使ってくれや~』『収益はこんな出たよ~』としのぎを削っているので、やり方によっては他力本願でシステムトレードで稼げる可能性もあります。

    【FX自動売買ランキング】自動売買比較!どんな設定なら儲かる?

    トレーダー川瀬トレーダー川瀬

    ご興味があれば、自動売買を扱っているFX会社一覧になりますので参考にしてみてくださいね。

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    外為オンライン
    まる
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    FXブロードネット
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    500以上のストラテジーから選択。ランキング形式も有
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